Page 104 - 6322

вану величину коваріації
K XY 
r XY  , (16.3)
 2    XY  2
де значення

2 1 n  2 
Y
   Y  1  Y 
N 1
 i 1 
 (16.3)
2 1 n 2 
   X  X 1  X 
N 1 
 i 1 
є вибірковими дисперсіями величин Y і X .
1 1
Величина нормованого коефіцієнта кореляції змінюється
в межах від -1 до +1. При цьому r XY  1 вказує на наявність
прямопропорційного зв’язку між Y та X .
1
1
Достовірність значення коефіцієнту кореляції оцінюєть-
ся критерієм надійності:
r yx
  , (16.5)
r
 r
де  – середньоквадратичне відхилення коефіцієнту коре-
r
ляції
2
1 r xy
 r  . (16.6)
N
При критерії надійності  r  6 , 2 з імовірністю 0,95
можна стверджувати про існування лінійного кореляційного
зв'язку між параметрами, що аналізуються.

Формування нормованої кореляційної матриці та
одержання рівнянь регресії
Розраховані значення нормованих коефіцієнтів кореляції
зводяться в таблицю. Очевидно, що кореляційна матриця є
відносно головної діагоналі із лівого верхнього кута в правий
нижній кут.

101