Page 58 - 4512

Рисунок 12.6. Автокореляційна функція нетрансформо-
ваної змінної х

Стандартні помилки білого шума.
За припущенням, що істинні переміщення середнього
процесу в серіях мають порядок k-1, приблизна стандартна по-
милка автокореляції rk обчислена, як:

  2  
StdErr ( )r   1 N  1 2   r i   (for i = 1 to k-1) .
  k i  

Тут N - число спостережень в серіях. За припущенням, що
серії – це білий шумовий процес, тобто, що усі автокореляції
дорівнюють нулю, стандартна помилка rk обчислена, як:

StdErr ( )r    1 N   N k N    2  .  

k
57