Page 368 - 4512
P. 368
Знову, як і при сітковому пошуку, краща модель - та, яка
містить стійку постійну лінійну тенденцію і сезонність. Випад-
кова мінливість, що залишається, краще всього згладжена "гну-
чким" (підвищеним) значенням параметра α (0.31), який дозво-
ляє згладженим значенням трохи відрізнятися від спостережу-
ваних величин.
Остаточні результати. Порівняємо прогнози, отримані в
результаті показового згладжування з аналогічними від
ARIMA.
Рисунок 14.73. Прогнози, отримані в результаті показо-
вого згладжування з аналогічними від ARIMA
Мітки на осі X за умовчанням в цьому графіку були
змінені, щоб показати тільки прогнозні дати (2001-2020 рр.).
Навіть при тому, що ці дві лінії відхиляються, проте
367
