Page 310 - 4512
P. 310
сезонно (затримка=10). Два ARIMA параметри ковзаючої сере-
дньої будуть оцінені: один сезонний (Qs) і один несезонний (q).
Ніякі авторегресійні параметри не буде оцінено.
Визначення моделі ARIMA. Тепер повернете до діалог
Single Series ARIMA (клацніть кнопкою Cancel в діалозі Trans-
formations of Variables). Видаліть продиференційовані ряди з
активного робочого простору (вибираючи кожен продиферен-
ційований ряд і клацаючи кнопкою Delete), і виберіть (висуну-
вши на перший план) оригінальний неперетворений ряд. Потім,
визначите один сезонний параметр ковзаючого середнього зна-
чення (Q) і сезонну затримку 10. Тоді, виберіть опцію Difference
під Transform variable (series) prior to analysis і визначте
differencing: 1. . Lag: 2 (1 N. of passes) і 2. Lag: 12 (1 N. of passes).
Упевніться, що кнопка вибору Approximate (McLeod & Sales) ві-
дібрана під Estimation method.
Рисунок 14.38. Діалог Single Series ARIMA
з усіма необхідними налаштуваннями
309
